RAPOR TAHMİNİ
%0,0297
6 Kasım 2026 tarihli portföy
Hedef Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
BIST seansı kapalı
Haftalık rapor
13 Kasım 2026
Kapanış verisi: 18:10
Tahmin ortalaması%0,0298
Model tahmini%0,0298
Veri kapsamı
23 / 23 kalem
17Kaynak verisi
6Hesaplanan
0Beklenen
Getiriyi ne etkiliyor?
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
GARAN-0,0824
Kısa · GARAN0,0788
SAHOL0,0627
Kısa · SAHOL-0,0430
Kısa · TAVHL-0,0418
Öne çıkan katkılar
En yüksek pozitif katkı
Kısa · GARAN-%1,430,0788yüzde puan
En yüksek negatif katkı
GARAN-%1,51-0,0824yüzde puan
Varlık türlerine göre katkı
Hisse (9)-0,0001 yp%59,35 ağırlık
Borçlanma aracı (1)0,0073 yp%2,49 ağırlık
Vadeli pozisyon (8)0,0112 yp-%60,10 net pozisyon
Nakit teminat (1)0,0401 yp%40,54 ağırlık
Yönetim ücreti (1)-0,0287 yp%0,00 ağırlıkPortföydeki tüm kalemler 20
Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VİOP Nakit TeminatıNakit teminat | %41,00 tahmini: %40,54 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,0990 | 0,0401 yp | Tahmini hesaplama |
 Türk Hava Yolları A.O. | %9,09 tahmini: %9,52 | 320,25 ₺ | %0,3918 | 0,0373 yp | 18:1013/11 |
 Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. | %9,05 | 37,78 ₺ | -%0,3166 | -0,0287 yp | 18:1013/11 |
 Akbank T.A.Ş. | %8,34 tahmini: %8,37 | 69,95 ₺ | -%0,2140 | -0,0179 yp | 18:1013/11 |
 Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | %7,95 tahmini: %7,57 | 85,20 ₺ | %0,8284 | 0,0627 yp | 18:1013/11 |
 TAV Havalimanları Holding A.Ş. | %7,16 tahmini: %7,19 | 302,25 ₺ | %0,4153 | 0,0299 yp | 18:1013/11 |
 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | %7,05 tahmini: %7,20 | 345,50 ₺ | %0,2175 | 0,0157 yp | 18:1013/11 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | %5,26 tahmini: %5,47 | 150,30 ₺ | -%1,5072 | -0,0824 yp | 18:1013/11 |
 Koç Holding A.Ş. | %5,01 tahmini: %4,97 | 207,50 ₺ | -%0,3362 | -0,0167 yp | 18:1013/11 |
| TRFUSAKK2619Borçlanma aracı · vade 11.11.2026 | %2,51 tahmini: %2,49 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,2929 | 0,0073 yp | Tahmini hesaplama |
Katkı: yüzde puan (yp)
Tahminler ne kadar tuttu?
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
Ortalama sapma0,6998 yp9 seans
Ortalama fark-0,6954 ypAçıklanan getiri − tahmin
| Seans | Rapor tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,0297 | — | — |
| 12 Kas 2026 | %0,1842 | %0,1943 | 0,0101 |
| 11 Kas 2026 | %0,0939 | -%0,0361 | -0,1301 |
| 10 Kas 2026 | %0,1280 | %0,1304 | 0,0024 |
| 9 Kas 2026 | %0,0337 | %0,0150 | -0,0187 |
| 6 Kas 2026 | %0,1102 | %0,1084 | -0,0018 |
| 5 Kas 2026 | %0,2374 | %0,2446 | 0,0072 |
| 4 Kas 2026 | -%0,0529 | -%6,1436 | -6,0908 |
| 3 Kas 2026 | %0,1767 | %0,1768 | 0,0001 |
| 2 Kas 2026 | %0,0950 | %0,0581 | -0,0369 |
Tahmin ve açıklanan getiri
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Raporların kayıtlı tahminleri
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
RAPOR
44. Hafta 2026 · 6 Kasım 2026 değerlemesi
KAP yayımı: 11 Kasım 2026